冯同学2020-10-18 10:15:23
冯同学58题有其他解决方案吗
回答（1）
Adam2020-10-21 16:19:13
Adam涉及汇率的问题，建议将标的看做商品。即aud就是商品。比如苹果。aud的利率4.5%看做是商品自身的红利率
那么这个苹果现在的价格是多少呢，是0.6650usd。usd的利率是1%（也就是市场上的无风险利率r）。
这个商品的执行价格是0.6880usd
而我们要求得是欧式看跌期权的下限：Ke^(-rt)-S
由于商品有自己的红利率q（4.5%），所以S做自己要做个调整。即Se^(-qt)
因此这就是一个有红利率的欧式看跌期权下限：Ke^(-rt)-Se^(-qt)
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