期货合约为两年期，那第三年的涨跌损益又有什么关系？是不是题干第一句话把时间写错了呀？

bond的全价净价跟future的期货价现金价。没有理解什么时候加什么时候减AI

障碍期权和回望期权和亚式期权都有路径依赖?

请问，RAROC的相关知识在哪里？

Compound option需要支付两笔期权费吗？所以是杠杆更高，成本也更高？

这题什么意思？完全看不懂，课件上也没提到这部分内容。关于季节性，都是说用哑变量来处理，可这里用的是滞后多项式的方法，具体是怎么回事，请老师详细说明一下，谢谢。

题干问哪个选项最不可能属于双边清算的问题。B选项我理解是个现状不是问题吧，而且就是因为有定制的这种交易，有的场外交易就是会更精准符合双方交易的诉求。

解析中，计算加权基尼系数那一步，权重是不是搞错了呀？应该0.4/0.6，不是0.5/0.5吧？

为什么分母上没有减去当月应还本金？

这里F0要折现我理解，可标的资产远期合约是18个月到期，那为什么不折现18个月，只折现6个月呢？