根据CAPM，股票收益率收无风险利率变动的影响吧。这里老师说无风险利率不是风险因素怎么理解？

老师，我的方法和你讲的一样，但是我代入的参数不同，我算出来为什么是0呢？我是这样的： 【p0】：iy=2%，coupon=2，fv=100，n=14👉pv=100； 【p小】：iy=2.1%，coupon=2.1，fv=100，n=14👉pv=100； 【p大】：iy=1.9%，coupon=1.9，fv=100，n=14👉pv=100； 算ec就是0，老师为什么和我的答案差那么多？

视频为证12:09，老师期限缩短和市场利率变化及价差，对价格的变化，为啥折现的时间点不一致呢，最初的价格折了到3期，后面的都折了两期，时点不一样的债券价格为什么可以直接比较呢，另外加1块钱的coupon没太明白。

为什么说是同方差性，就不能被解释？老师说因为是常数肯定没有关系怎么理解？

为什么我计算器的结果和老师答案不太一样啊？是不是我理解错了

对数的股票收益率是怎么推来的 不是很理解

对数求和LNx＋LNy=LNXY不符合正太分布吗？

这

这道例题，一是怎么判断的是short?二是老师解题最后，value= payoff*e写的是-3%次幂？为什么不是3%

你好老师 derta 为什么是这个的乘机