这里基础就没听明白 题目中求出来的-5.21 是要去跟t-table 中 N=11 这一行的数字来比较的吗？
也就是说 这种类型题目其实给定了一个t 或者z的值 按照confidence level 和 degree of freedom 决定 然后自己自算出来数字跟这个表格中的数字比大小 🤨🤨🤨为什么感觉自己明白 但做题不会 然后绕一绕又感觉不明白 有没有一种方便记忆的方法😔
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老师，请问22题能否再解释一下呢，老师上来说可以排除B和D，理由是原理就错了。但是backwardation不就是F低于S吗？
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positive 峰度不应该算是峰度大于0吗，不应该是只有峰度大于3才算尖峰肥尾吗，skw不能做比较吗？我选positive skw感觉右偏应该比标准正态分布的尾巴大，希望老师解答
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53分15秒这里 为什么零息债券会按半年复利呢？零息债券不是只有在到期日有一笔现金流吗？
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问个很low的问题，无风险收益率不是对系统性风险的风险补偿是吗？那无风险收益率是资产的时间价值的体现？可以这样理解吗？
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1.图1 风险补偿为何是对系统性风险的？风险补偿和风险溢价不是一个意思吗？风险溢价不是对高于系统性风险的部分的补偿吗？没看懂
2.图2 这里的β是不是回归里二乘法的斜率？但是这里贝塔是x轴，这两者有关吗？好像啊
3.图2 这里的市场组合是指风险分散化最佳的市场组合吗？就是cml里的切点对吗？
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老师好，Var不是等于均值减去（Z*标准差），这道题为什么是直接Z*标准差呢，谢谢
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能判断出来是BULL，但是这个最大最小值怎么算？
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1、这个图是说，如果使用convexity 估算bond价格变动，如果YTM远大于6%的时候，delta P会被高估，是吗？因为我看所画的曲线和文字是在actual price 上方。那是不是在YTM远小于6%的时候，delta P 会被低估？
2、bond的YTM=6% 是一个特殊点，这个特殊点怎么理解？是市场上大部分的债权的YTM都是6%？
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老师，这道题我用98.6e^r*(72/365)=100计算可以么？
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