这里两个老师讲的有些差异哦 杨老师说 Mutual Fund 和 ETF 是不能加Leverage的哦 但是梁老师说 是收到很严格的限制 这个概念好像不太一样哦 我知道有一些index的ETF是可以加杠杆的哦 2:1 或者3:1的 想问问清楚 也不知道考试会不会考耶
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老师，凸性调整的公式是哪个？我知道forward rate=futures rate-0.5*sigema^2*t1*t2，但是具体ca是指哪段呢
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已知美元凸性，计算凸性为什么要再乘以价格63.98%
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上课视屏，和讲义中没有提到vertical spread的概念，具体指什么
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老师，凡是用计算器按出来的，或者用折现公式算出来的PV，都是clean price还是dirty price？
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图一1老师可以详细解释一下bullet和barbell portfolio的含义吗n图二三2老师您举的例子中收益率增加10基点，为什么表示出来的是4/（1+2+3+4），y的变化量为啥是这啊？不应该是0.1%吗？
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请问老师 讲义中描述ARMA是“highly parsimonious”，翻译成中文是什么意思？我查字典是吝啬的意思。
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在这里求占比，为什么不用单个因子的标准差/总标准差呢？而要用方差来表示
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额忽略我的问题，麻烦老师了
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这里从哪里能看出来这是一个含权债呢？为什么价格变化还要加上凸性？
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