老师您好， 关于期货与远期的区别，这里最后一条提到保证金的内容，讲义上说远期forward不需要提保证金，而期货是需要保证金的，但是在前两章节，中央清算机构的那章里，说到16-20年改革，现在双边交易，终端用户的标准/非标准合约都要交保证金了，请问这两者是否有冲突

我计算器到底留几位小数好啊 用惯4位了 但是遇到这种就凉了

老师 theta值call小于0，put不是大于零的么？

这两题用的公式好像课上都没讲吧 要考的嘛

老师，这个bc怎么理解呀？

老师，这个怎么理解呀？

老师好， 关于期货合约，商品类资产交割，spot month这个点我想请教一下，例如一份合约说spot month 可以是3579月，那么这个意思是我在合约下单前可以选择3/5/7/9月进行合约终止吗，还是说我可以一直持有这份合约，只有在3/5/7/9月才可以选择进行终止，。。我的意思是什么时候交割是在合约下单前就决定好的吗？至于2/4/6/8交割的合约，可能因为不是丰收季节（交易量小，非标准化），所以市场上不提供这类的合约？

老师，请问C＋PV(K)=P＋S0 里面的PV(K)等于Ke^(-rT),那么这两种公示分别在什么情况下使用？

老师，这题怎么思考的呀？

老师您好， 关于未平仓合约数open interest与交易量 trading volume，在视频里老师说，如果第一天进行了多头操作，在第二天进行了反向空头交易，就相当于平仓了，那么交易量算作两份，open interest=1，可是明明都已经多空close out了为什么open interest不是0呢？