当波动率趋近于0时，BSM也会趋近于最小值？是多少？如何分析？

你好老师 是不是可以说成 买mbs相当于卖看涨期权 如果是对的，应该怎样理解这句话？

你好老师，这个题是什么流程，谢谢

你好老师，这个题是什么流程，谢谢

这个题为什么一定要把成本转化为利率形式呢，不可以按金额来做吗，我用金额算出来是a，这个算法是哪里不对呀

这个题问半年的期货，r和q都是年化的，最后持有成本为什么不是2%？

老师，这道题哪里看出来是要将浮动利率转化为固定利率？题意是发行了浮动利率债券，按理说是收到浮动的钱

这里为什么对冲时要用910的期货价格来计算？

B选项，S价格上升，delta也上升，为了保持delta中性，不应该是卖出吗？为什么是long买入呢？C选项同样不理解，S价格下降，delta也下降，为了保持delta中性，不应该是买入对冲吗？为什么是short呢？

这道题第二个说法如果换成：short hedge 在basis下降的时候 受损 这种说法正确吗？如果当basis下降的时候 long hedge是受益的吗？反过来考虑basis下降的时候应该怎么形容？