二叉树和BSM中研究的期权价值就是premium对么?之前说的期权价值的上下限说的也是premium的上下限,只不过是那里是一个区间,这里是准确计算?可是payoff也是max(St-K),0中间取最大值,所以这premium和payoff又什么区别呢?
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似乎计算器可以直接用债券工作表算呀 可以的吧?
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老师,这里的净收益计算不能这么简单的用(1+r)*P0 来计算吧,如果是N年期的债券,融资成本还要考虑融资的付息方式及付息周期吧?这里是否不妥?
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期权定价中的上下限里,涉及分红的是减去分红的现值,而bsm模型里是乘以分红的贴现,这个怎么理解,为何不同
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不是应该是每四个月分一次吗 第四月分一次应该是fourth吧
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请问我的过程和视频老师讲的一样,但是我的方程解出来答案和老师的不一样,请问我哪一个步骤错了?
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为什么2年期利率的受1年和3年影响,这个影响的时间范围如何确定呢?为什么不是1.5年和2.5年呢?如何确定到第五年就到0了呢?1年和2年都是1BPS,0到2年不是一个向上的线而是平的呢。如图,为什么是蓝线不能是红线?
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老师,那么delta 中性组合其实也是不赚钱的,只是把风险对冲了,股票价格变动被这个策略对冲到0,不亏钱,但是value也变0了?
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