老师好，麻烦问下95又32分之12，计算成题目中的95.326是怎么计算的
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请问这道题应该尽量缩小vega的影响来实现zero exposure? 因为没有给出最初的position是什么？ 所以无法确定vega应该往哪个方向对冲多少？
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为什么美式看涨期货在标的股票没有分红的情况下永远不会行权？这个是从价值定义上解释的吗？如果标的出现利好上涨 超过K了此时不就可以提前行权吗？
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dollar roll的计算没有遇到过，老师能给一个例题吗？
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但是当interest rate下降, puttable bond 价格下跌的时候卖还给issuer的话 这个时候的卖价就很低 不是亏了吗
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老师，请问视频里说有一个情况是小于0.7就是平稳的，现在是小于1也是平稳的，这分别是什么情况
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老师，SML只有系统性风险，而CML上都是无风险资产和市场组合的再组合，非系统性风险都被分散掉了，那这两个线不是都只有系统性风险了吗
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可以解释一下为什么future value偏低但是future rate偏高
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