老师您好，老师说的第二种方法怎么算呢？
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多因素模型中的deviation和APT模型中的risk premium的算法是一样的吗？都是真实值减去预测值吗？如果是一样的话这两个模型是不是只有截距和误差项（Firm specific risk）两个区别了
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老师，如果题目问的是，default for a 'A' credit，那计算结果是不是1%
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请问这道题到底选什么？我记得在另外地方看的题，二说法是对的，因为它可以用来构造多种组合，所以流动性更高。
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市场风险的99% 10天的time horizon可以讲具体一点吗, 没有在bank那个章节找到关于这个的知识点诶
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请问Treynor measure 公式中分子是E（Rp) - Rf , 这里面是 Rp- Rf?
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ker rate 01为什么是价格变化呢？公式:D*p*0.0001,为什么没有用到duration？，练习的第一小问不懂
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为什么要✖️4，camp和apt模型都是，为什么有几个影响因子就要✖️几？
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为什么用capm模型要算俩俩对比的啊，高估和低估不是根据一个投资组合自身预期与实际收益判得吗？和其他投资组合有什么关系呢？
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