为何两个债券加起来总权重是1，完全复制现金流的话债券1买0.24份，债券2买0.8份最后收到的钱才跟债券三相等

P33例题中为什么十年期的y变动量就是0.01

老师好，对于第五题而言的话。是不是可以得出一个结论就是P(AB）同时发生的概率等于各自概率的乘积再加上协方差？请教一下这个结论是所有条件下都适用吗还是有什么特定条件写才可以使用？

老师，麻烦解释下b，没太明白

老师能不能讲一下各个分布的自由度，我写题的时候有点乱

老师，2为什么不对，答案也说产生VaR更灵活

01:38:26 MA(1)模型讨论的是昨天的残差对今天的影响，但是残差本来就是随机的，那么残差前面的系数θ有什么意义吗？不应该也是一个随机数吗？

老师，risk matrics是variance covariance，还是paramatrics

请问为什么forward的delta 是 e^(-q)t (q=0, delta=1) 而futures 的 delta 是 e^(r-q)t (q=0, delta = e^rt) ?

自相关系数和偏自相关系数之间的区别是什么？