老师请问步长是怎么确定？之前t=2 步长是0.5，但是这个例题步长为1？
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老师，有几道题里面都说到YTM是根据一系列spot rate 计算而来的，具体怎么计算的呢？
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老师，B选项不太懂，麻烦讲解一下
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流动性问题在对冲中会产生什么影响？
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在对冲的过程中，市场变动和快到期为什么会对对冲产生偏差影响？
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这个是八个月的远期合约，但是分红是每四个月会支付一次，虽然公式是在s的基础上扣除单笔现金流的现值收益，但是这个八个月是两笔收益啊，上课时讲义上的有两笔收益的话，就扣除了两笔，为什么这个只扣除一笔呢？讲义上这个就扣除了两次coupon
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老师，关于contango和backwardation我想问一下，即便contango是spot小于futures，但是如果题目给出R值和T值，算出来的远月期货（spot*（1+r）∧t）是否有可能小于近月futures呢，如果小于的话，那我们怎么判断该市场的是normal还是backwardation呢？
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老师，这题前面比重可以理解，但是请问为什么分母都是100＋200？
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asset-backed commercial paper为什么发生挤兑？大概是怎样一个过程？
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这里算p（b）有提到全概率公式，这是哪里得出的公式？
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