解释一下套利保值需要披露、谢谢
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为什么4.2%是超额收益率,不应该是(4.2%-2.4%=1.8%)嘛,为什么alpha2.4%是无风险利率
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视频22分35秒,老师说 当x=2时,y=1的概率是50%,y=2的概率是50%。按照第4页的题目表格,为什么不是各是25%呢(当x=2时,对应的Y=1是0.25,Y=2亦是0.25)?
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1为什么这题没有改变efficient frontier and SR?
2那么怎样才会改变有效前沿已经夏普比率?
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题目discount rate5%,应该直接乘啊pv=fv*dis,这道题折现应该是0.25*10*5%?
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这道题给的CAC的条件是陷阱吗?因为期权和持有的组合标的物都是欧元计价的? C选项虽然可以获得期权费,不是答案的原因是因为不能完美对冲欧元价格下降的风险对吗?
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老师,是不是算好settlement,然后按PV(一般/复利)折现,得到的结果就是valuation
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