对于puttable option来说，相当于一个pure bond+put option，当y上升时，price下降，对于投资者long put option来说，不是好事吗 请问为什么还要卖还给issuer？

老师，可以用P＋S=C＋Ke-rT理解么，short future就相当于-S这样？所以-S=P-C

可以解释一下708题嘛？delta怎么随volatility和time的变化而变化呢？

为什么乘以的总价值是10000呢？没看见有提到10000呀，为什么不用那个8.77的价格呢

701题，theta不也是时间越短，at the money，绝对值越大吗，为什么不选theta呢

可以解释一下第700题嘛

为什么A的比较优势是借固定，B的是借浮动？该怎么判断比较优势啊？

你好老师，这个题不是怕价格下跌，所以卖远期嘛

老师您好，下面这个表格是什么意思呢？

170 为什么选c啊 答案没看懂