老师，第15题，这里说，还有10个coupon payment也就是说从settlement开始算未来还有10笔，那现在要折回到前1次付息日，N应该是11吧
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为什么是这样
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老师，第三题，我是这样做的可以吗？用17.7和16.39，算出来期货价格是17.18<16.39，卖16.39也就是墨西哥比索期货，买17.18也就是买入美元，美元更值钱。
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老师您好，这里BSM模型求外汇的期权价值公式写对了吗？
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老师第2题中， coupon-bearing bond yield curve是指的YTM？ 这个怎么联系起来的呢？谢谢讲解
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第98题，危机时刻，大家选择安全的债权，导致公司债价格低， 怎么能推出来 收益率上升呢？及 credit spread增大？ 这里是什么思路，谢谢老师讲解
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第97题，从哪里能看出是要卖出一个forward呢？是因为CFO lock in exchange rate by taking a position in the forward contract, 因为即将收到一笔欧元担心EUR price下降，相当于是forward的short 方么？
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老师好，我想确认一下关于远期和期货产品价格套利的时间点的问题。以如图例子来看，此处“long现货Short期货”, 指的是不是期初要做的事情就是借钱买现货同时做一个short期货的合约？
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这里说cpr for this month cpr每个月都是不同的吗
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