请老师解释一下这道题的A答案为什么是对的？
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这个题算出一份期权的delta为0.6469后，为什么不能直接乘以30万得出整体delta，而用公式直接乘以股票数量得到期权的变化量来对冲？遇到这种题有点不好辨别，遇到的题好像都是给出份数。另外老师讲的时候说一份期权对应一份股票，针对的是是这道题，还是对冲里所有的情况
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28题，题里说ABC的股票是看涨的，D选项的short call是看跌的为什么还能拿到最大收益
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这页里面的最后截图这句怎么理解，为什么自变量一定是可观察到的，缺失的数据有限制？这句话怎么理解比较对，为什么会存在这么一句写在线性这里呢？
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应计利息抵消是不是跟dollar roll的原理差不多啊
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老师，分散化效果，不是指两个资产无关吗？不应该是rou=0吗？
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为什么对冲vega都要long的
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