为什么到期日增加，债券凸性增加？

老师，本题中call和put的意义在哪呢？是不是call option在这里可以理解为callable呢

请问interest rate swap是不是不交换本金的，这里的感觉比较像bond?

老师您帮忙看一下 左边红笔是我做的 错在哪儿啦

请问转换时都应当先做day count的转换，再做compounding的转换吗？以及3%这里转换为什么是*（365/360)再取ln,可否列式为： e^(r*365/365)=(1＋3%/4)^(4*365/360) 来求出r, 这道题如果不做day count的转换结果就不对的

57页的例题，在解析时候，因为什么原因确定再查t表时查的是双尾？

老师，第500题，能解释一下吗？

老师，可以讲一下第56题第三个叙述吗，为什么这个是错误的啊

499题的II应该是错的吧？swap rate 应该是掉期中的固定收益部分啊

是不是Var值的计算公式中的u就是EL呢