为什么凸性调整公式里，合约的期限是T ,利率的期限是T＋0.25 而不是0.25呢？ 不是3个月的利率吗
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能在解释下T为何等于0.25嘛
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老师，为什么long USD futures等于short CHF futures
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不太清楚怎么计算这道题在利率变动50bp后的对冲和被对冲头寸的价值变化
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为什么在到期时算成现货值？到期时难道不是算到期时的价值吗，为什么到期值要和期初的价值相等呢
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想问一下这道题的c还有d怎么理解呢 还有正确答案是什么呢
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这里为什么能确认是short方呢？
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老师您好，我想请问一下如果题目给的是年化的标准差，如何转换成季度的
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为什么说期货的违约风险由ccp承担？
不是风险共担吗？甚至可能增加风险啊?
以及为什么basis risk 在远期更低？
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