老师您好 请问b的公式是在强化的哪一部分讲的
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老师，我一直有个疑问，可能和做题没啥关系。
这个CML他的横坐标代表的是总风险，但CML线上的所有点，都是已经充分分散化了，它们到y轴的距离就是系统性风险，也就是横坐标是系统风险，但是大前提横坐标是总风险啊，这不矛盾了吗。能理解我的疑惑点吗。
我举个例子，比如（1，2）在CML线上，当总风险为1，只有收益率为2的时候，这个总风险1就是自动转换为系统性风险1。
但是这么理解就有一个问题，算夏普比率的时候，分母是总风险，但cml线上点风险充分分散化了，也就是除以的是“已经充分分散化的总风险”，那不就等于除以系统性风险吗。这不就是特雷诺比率了吗。
一开始还还明白了，现在反复想就越来越乱。。
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答案D的解析写的是fv输入100 是不是写错了 应该是输入1000吧
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老师 投资组合的估计要怎么做 没看明白
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债券复制时两个债券的权重之和一定等于1吗？
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老师请问一下，当PHO=-1的时候，为什么是PPT的那样呀？而不是我写的这样？
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老师，用未来现金流折现求和是给债券定价还是估值？
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为什么浮动利息计算里面 期限是0.25不是0.5
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老师可以讲一下可转债套利的逻辑吗？
还有讲义上最后一句话，我不太明白，为什么当市场价格与/模型价格收紧时会有利润呢？不应该是两个价差大时利润才更大吗？如果两个价格趋同了，那么套利利润不就少了吗？
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