如果是平行移动,那么不管长期 短期还是中期,利率的变动方向都是一致的吧。比如向上平移,那么利率上升,对于barbell来说,长期的话,因为久期变长了,那么利率上升,价格下降较多。对于短期的债券,因为久期是小的,所以利率上升,价格下降会比较少。所以总体来说价格是下降的。那么这个就不好判断和bullet谁更好了吧?
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老师举的这个例子,它的利率变化就不是平行移动了?
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老师请问第14题为什么到计算delta的时候rf,N(d1)*e-rt中r只用外国利率代替而不是rdomestic-rforeign?
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请问像第一题这种,可以直接用一步二叉树得出的数据94.824比上初始的80得到u吗?再用67.493比上80得到d?
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老师,59题利率的报价规则是什么?
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老师好,chi-square和F分布作为的是非对称分布,它们的显著性水平α是否都是单尾的呢?
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the four-year ...quote is 97.00。年利率是不是(100-97)/4=0.75%本题为什么年利率是3%
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Business/Strategy/Reputation Risk是不属于Risk的范畴,还是不属于我们讨论的Risk?
我感觉它们属于Risk但是因为无法进行Risk Management所以我们不讨论它们。
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老师好,此题关于用z统计量还是t统计量这里有点疑惑,既然题干中没给出总体标准差,且在计算统计量时分母中用的是样本标准差,这样的话这个统计量就是t统计量了吧?虽然说这里的D选项不对,但是B选项把t统计量说成是z统计量应该也有问题呀?
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这里的taxpayers 怎么看成是债权人的,不是纳税人向银行付钱吗?
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