老师，ppt109页的option on gamma according to the BSM Model还有112页的那两个公式没讲，是为什么呢？

V. The efficient frontier assumes no transaction costs, no taxes, a common investment horizon for all investors, and that the return distribution has no skewness. 不是说只关心一阶矩和二阶矩吗，而skewness是三阶矩，所以这个选项也有问题

ab 选项也没啥问题啊

B 选项为什么不对啊

老师one basis是不是指0.00001

您好，第一个选项没太明白什么意思

老师，这个跟踪误差公式是怎么推倒过来的？ w权重占比不是1：1吗，wp+wb＝1，那么wp＝wb＝0.5

老师，这里的long不是买入吧

老师想问下，long interest rate swaps是付固定收浮动？ short U.S. government bonds相当于是收浮动？

我真的受够这老师了，不行了我忍无可忍，他每个选项就是读一遍然后说可以，你倒是讲讲为啥可以啊。。。 真的很无语