老师好，此题为百题的第77题，请问我这个解题思路（如图一）是哪里出了问题呢？
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请问这道题为什么用更新后的差值来求，而不是更新后的数值来求收益率呢？
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是所有的Bull spread都是低买高卖吗
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请问，这里将2005.1.1的现价转换到2005.4.1的价值，为什么不用1140.29*(1 ＋ 8%/4)来计算？
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尼德霍夫 和 伦敦鲸 都属于模型风险，他们分别采取了什么模型吗？ 尼德霍夫只是卖标普500期权，而伦敦的cio是用信贷组合，这两个里面都有建立了模型是吗？
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S0是现货在0时刻的价格，St是现货在t时刻的价格。
F0是期货在0时刻卖出的价格，Ft是期货平仓时候的价格？
这里面不涉及到约定特定时间的交易价与期货实际成交价吗？
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这个题不是求var值吗？PD*LGD*EAD？？
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