老师您好，我想问一下这里，老师在课上讲covered call相当于short call和long stock，那么在计算short call的profit时应该是加上premium啊，为什么这里写的是-c呢？谢谢

老师您好，用来对冲的合约数量N为啥是这个公式，怎么到的？

老师好，第55题这里提到说久期对于债券是恒大于0的，这个应该本身就是久期的其中一个定义不需要作推导对吗？因为规定了久期对于债券恒大于0之后，才方便研究久期对于其他衍生品之间的关系？

老师，圈出来的这两个计算d1，d2的公式是等价的吗？无论在有分红还是无分红的情况下，这两个公式都可以用吗？我觉得第一个公式d2算起来要快一些，如果任何情况下都可以用这个公式的话，我就只记第一个公式，不记第二个了。

老师您好，远期合约的价值计算那部分，-t时刻和0时刻签的合约方向是不是得相反？比如负t时刻long，到期日T以K买入，要想赚差价得以F0卖出，所以零时刻签的是short？

老师您好，之前有讲到期货的价值不需要估算，直接看报价就行，这个看报价指报价完全等于价值吗？如果是这样的话为什么欧洲美元的报价和实际价值计算公式不一样？价值是动态概念吗？一般计算价值是计算哪个时间点的价值？是签订时刻还是到期时刻？期货在签订时刻价值也是零吗？

老师，beta的公式分母是标准差平方，B选项为什么不对？

老师，这题的2涉及credit limit，不是市场风险吗？

老师，风险降低一般是不是通过分散化解决的？而风险转移通过对冲解决？风险缓释手段也属于转移吗？

老师，时间序列的AR、MA、ARMA的自相关系数和偏自相关系数有什么区别？