老师,RXXX/RYYY,XXX是外币,YYY是本币吧?这个和第三章一样的原理吧?
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老师,一般算折现到期初时,分红不会在-rt里面减去吧?
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请问一下第56题(死亡率的那道),为什么不用80岁的survival概率乘以81岁的死亡概率呢?
他只有活到80才可能活到81岁吧,(1-80岁的死亡概率)不是表示他在80岁没死的概率吗?那也可能他在79岁死了啊
所以我不是很理解为什么要用1-死亡概率而不是用生存概率计算
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老师好,请问在二叉树定价公式中u=e^σ√△t中的σ是属于什么的波动率呢?是股票价格的波动率吗?还是股票收益率的波动率?亦或是其他?
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这个波动率一会儿是标准差一会儿是方差,到底是哪个呀…请在看下我前面的提问,有老师回答说波动率是标准差
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老师,第一题,题目是什么意思呢?没读懂。
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老师想问下,蓝色框里面这一步是怎么推导出来的?
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老师请问,Xi是某一次抽样时,第i 个可能抽到的值? xi是某一次抽样时,第i个抽中的值?
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请问LTCM的预设的position里为什么在价差比较大的时候购买美国利率互换和做空美国政府债能够持续获利?又怎么理解LTCM在历史上高隐形波动率卖股权期权?
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老师,想问下独立同分布放在多元随机变量这一节讲,但我不太明白它和多元随机变量的关系是什么?
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