老师，第90题，为什么美式看跌不能是110-100（K-s）来求得结果？

Lower bond reinvestment implies higher interest rate risk (duration). 请问老师如何理解

ppt 85页，图中横轴是loss，纵轴是probability，那么这个图里的EL还有WCL表示的不应该是发生损失后的损失值吗？是不是不应该乘上PD和WCDR？

老师，83题的early in summer不是说夏天前那段时间吗？

老师用考frm和cfa考试来举例conditional independent我认为不妥。如果两个协会规定考其中一个试就不能考另一个，那正说明了两者之间互有影响。考frm就不能考cfa了。而不能说明两者是conditional independent的

老师，结合73题提问，除了参数估计法要求正态分布以外，是不是其他方法都不要求正态分布，比如历史模拟法、蒙特卡洛、bootstrapping？

为什么futures的价值相比forward的价值偏低，futures的利率就偏高啊？

第八题，根据题目还有5天到期，为什么不考虑到gamma带来的影响呢，我记得离行权日期越近，价格越低？

老师，您好，57题D选项说投资者可以任意配置资产，应该没错啊，因为投资者可以在CAPM曲线上任意投资，所以D是怎么错了？

这里老师说的持有方在小于等于5块时卖出，小于等于三块时也卖出，是不是说错了？正确的应该怎么说？