请问这道题的A选项 为什么probability是Var的key feature呢 Var的计算中也没有概率啊

再推导尾随对冲时，那个s和 f不是下角标上的字母吗，怎么还能给提出来了呢

老师，r 0不是滞后期为0期的方差嘛，为什么会等于V (Yt-1)啊？

老师，为什么E（Yt)等于E(Yt-1)? V(Yt)等于V(Y-1)?

请问 课件上说VaR不满足 subadditivity（次可加性，也组合的分散化效果），为什么选项A说 VAR考虑了分散化？

请问为什么44题的分子 用的是50 million face value 被对冲，但是这题不用100 million face value，而用3 million 为分子对冲呢？

42题可以再讲一下吗？还是不太懂

“Normal and chi-square distributions. The t-distribution (also known as the Student t-distribution) occurs again as a function of other random variables, namely the normal and the Chi-square distribution.” 这个是哪里讲到呢？ 强化班没看到 是基础班么？

bsm第五步我记得是ST-k的值折现回来 这个题答案怎么bond price直接折现回来得到97的

“”经济状况良好时，经济不景气和牛市的可能性为零”。 请问 解析里这句话的是不是可以理解为 两者中因为没有存在 不景气这个情况 所以概率是0 ，所以不景气和牛气一同发生的概率就为零？