老师，可以提供一下arma (1,1) 方差的推到过程吗？
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美式看跌期权不是相当于欧式期权吗，为什么也有提前行权这种说法。
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这个为什么不是×0.5 和1呢 公式不是mt吗
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volatility是方差，代数的时候不适应带根号下0.2吗，为什么不开根呢
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第一题的B选项如何退出股票期货的价格服从对数正态分布呢？
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29题用的方法是jensen's alpha算超额收益吗？为什么不能用sml的公式算？
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69题，没听懂，给每一个亚变量加上截距，为什么会造成多重共线性？
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