FRM主要看图像能力，计算能力，还需要多角度思考能力吧
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请问老师
1、sml的产生是因为cml的投资组合可以消除掉非系统性风险，那岂不是sml线上的点必须也可以出现在cml线上？还是说存在一些产品不需要与无风险资产组合却也没有非系统性风险呢？
2、Jenson‘s alpha中，预期收益➖CAPM的预期收益是直接给出的吗？那CAPM算出来的收益又叫什么收益呢？
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question1的d小问，老师求y≤0时X=100的概率，我算了几遍都是6.19%，答案是3.09%
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SSR不是等于ESS吗？这样的话A选项也是错的
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请问老师，投资种类越多非系统性风险越低，但为什么投资一种市场组合就一定可以把非系统性风险分散没呢？可以理解种类越多风险越小，但是为什么所有的市场组合都可以消除掉非系统性风险呢？
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cumulative default怎么算的
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