请问套利必须是在所有风险都被消除的情况下才可以吗？apt模型的时候不是说只要是没有非系统风险的情况下就有可能有套利机会嘛？

这一页写了sigma代表方差Variance。我的问题：方差Variance一般是用“sigma”还是“sigma 的平方”表示？

为什么一元线性方程中，b_1=cov(x,y)/var(x)

请问fama french是不需要建立在well-diversified的情况下吗？因为第一个式子里是不加e的 第二个却加了e

是否可以这样理解：选项其实都是正确的，但是结合题干，这一题选C最合适。

这里为什么不是借S0买现货?S0是现货价格，不能减去未来的i吧

这个怎么推导出来的？

无偏估计的时候分母上为什么不是n-2啊

为什么E（∑xi²）=nE(x²）

请问APT的第一个假设：资产收益率可被系统性风险所解释，这个是什么意思