可以直接用2.2-1.8计算得3么？

请问这个题目可以有连续复利的方法计算么？

老师我对期货市场套利的过程有疑问，我本身先签订一份期货合约，然后到期日发现现货价格低于期货价格，然后我从现货市场买入，再卖掉立马准备交割的期货合约进行套利，听上去好像没毛病，但是谁愿意去买你的期货合约呀，这合约已经到期了马上要交割，价格比现货市场还贵，还不如直接去现货市场买吧，这没人愿意接这种期货吧，咋套利啊

老师，2-19页，为什么max(ST,K)>=ST?

为什么溢价的coupon大于ytm

式子列对了 怎么样用计算器按都是等于0.12056 c这个答案是真的按不出来

式子列对了 用金融计算器算出的答案是。0.12那怎么选

spot rate 和coupon rate 是不是不一样的

老师我想问一下远期利率协议里面如果协议利率大于参照利率的话，是不是在结算日多头给空头结算资金之后这份协议就完事了，因为多头不会再找和他签协议的人借钱了而是会去市场找银行借钱？后面虽然还有合同期但是没有实际作用？

D选项增加风险如何理解？为什么要增加风险呢？