老师，为什么gap-option的收益是一条直线，期权在未达到执行价格是，payoff不应该是0吗？
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老师D选项可以麻烦再解释一下吗
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semiannually compounded rate 不是半年复利率吗，为什么计算的时候还要除以2？
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为什么D不对呢，不是说左边是risk free右边是marketing portfolio吗
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为什么x拔等于b1,u=0，下面的标准差为什么等于sb1,sb1这个写法也没看懂
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这里没怎么听明白，在upward-sloping下，为什么coupon上升会导致YTM下降？
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为什么欧洲美元期货的多头是收到固定利息 跟fra相反的这个没搞明白
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为什么提前行权的时候X不需要贴现
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老师您好预期损失的公式能再简单讲下吗，谢谢
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为什么portfolio A的价值就是9万乘以8？没说9万是单只的价格啊？而且也没说A B C是等权重的
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