老师我想问一下这种简单的方法是怎么转化过来的。我是用df变成spot rate再算forward rate，感觉计算量好大

为什么保证金或抵押品折扣增加说明也就是说原来交的抵押品更加不值钱了

老师，这题d选项firm specific risk明显是APT不包含的。周老师基础课里强调过很多次了（讲到与多因素模型的时候），我两个截图麻烦看下。这道题出的有问题吧，我看了其他同学的提问，答疑老师对于这个都是答非所问

题目里market's volatility was 20.0%，这个已经是方差了吧？为什么答案里还要除以0.2^2？，不是除以0.2呢？

可否理解为 标准化之后就是单尾关键值

计算30年的关键利率久期，为啥价格除的是初始价格

独立的代表相关性为0 而相关性为0不一定代表独立 right？

老师这题b和c的差别太小了吧，我算的是95.35，但是随便四舍五入一下就会有误差，考试也会有这样的选项吗

她在说什么 听不懂🥲 能不能换一个清晰一点的再说一下

老师，可以再解释一下C和D吗？