实值和虚值对于long和short有区别吗？

课程里讲American put在分红小于某个值的情况下会提前行权，是不是代表分红是0的情况下，American put会在期初直接行权？这道题里就会直接用期初的put价值计算结果为10？

这道题比较的是当前期货价格和理论期货价格，看是否有套利空间；但现货价格0.7409比期货价格0.7415低，是否有套利机会呢？即借钱买现货，卖出期货合约，是不是也能套利？

老师能不能解释一下为什么是contamgo呢。我的理解是，德国金属公司认为未来石油价格会上涨，所以long future，锁定了现在的价格，未来价格上涨就能从中获利。但实际情况不是石油价格跌了所以导致亏损的吗，那不应该是现货大于了期货了吗，不应该选D吗。而且从基差风险的角度，在long futures的时候，有-F0-(S-Ft)吗，如果按照答案说的contango，现货小于期货，那这个公式里的括号的值就会小啊，基差风险也会小啊

delta不是等于delta call/delta s吗delta s指的是什么呢

老师，20题不是问的是expected rate of rate 吗为什么要加unexpected rate of rate 部分

statement1哪里说的不正确？

计算出来是0.3086，哪里有问题呢

为什么使用chi—square分布计算？计算公式解释

老师，能具体再说下transfer 和mitigatede的区别吗？