答案应该是c吧，是不是写错了。也没有视频讲解说明一下呢

为什么当r与future反向，future偏低

这个题夏普比率根据cml不是应该和市场组合一样吗

那个债券面值100来报 怎么应用做题怎么理解

请问上面公式在按计算器的时候，4.25%是否需要输入“0.0425”？还会仅需输入“4.25”？

题目不是在金融危机的情况下吗 金融危机不会影响到银行吗？

无法收回的不应该是b——出事保证金吗

这道题计算d1的时候 为啥不用r-q啊 答案只用了r

他签了固定卖合同，应该是担心价格上涨，所以long futures，如果期货溢价，不就不亏损了吗？我记得课上说由于价格下降，他衍生品亏损需要大量补足保证金。

括号哪里不是说了我不需要转化天数么。那直接就是把一个按年付利息的转化成一个连续复利的就好了吧 如果要转化天数就是要e*r act/act（分母段的act默认365 分子端的act题目给？如果这题要求天数转换的话 怎么算 题目开头给出的4年有用嘛