老师，这道题IV错在哪里呢？

老师，没太看懂他们两个的观点？

老师，这里的2200就是股票现在的价格吗?他前面不是写的strike吗?我感觉应该是K执行价格才对啊?

老师，a和c不是很明白，

老师，这样理解可以吗:①越临近到期，期权衰减得越快，所以θ(10天)的绝对值>θ(90天)。②(相较于ITM/OTM)ATM的期权时间价值最大，说明它对于标的资产价格变动是最敏感的，③那为什么ATM的θ就>ITM/OTM呢?谢谢!

那么老师两年期零息债券是不是R1=R2=YTM?

什么时候期权最敏感？不是at the money的时候？

老师，用蒙特卡洛模拟算var的话，就不会出现“历史有可能不会重演”的问题了啊？

老师，804题B，是不是一直都是overstate 呀？因为只要用到γ，var值就会下降

老师，c不是很明白，而且那个covariance matrix 看到很多次，不是很理解，什么时候会用到它呢？