这个题目可以视频解答吗？没有理解答案
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这里的I/Y是什么意思？是怎么求出来的
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后半段理解不了 这是根据什么的出来的呢 是假设t1 和t2的利率都等于R2嘛
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老师我想问一下这道题目call option具体是怎么计算的呢？使用bsm model
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这个T时刻的F0不是到T时候才能知道吗?那我们怎么以现在的角度计算远期的价值?
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european put price是指看跌期权的价格还是指看跌期权的期权费呀
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当利率上升，价格s不是上涨吗？为什么call与r呈正相关呢？
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这六个因素是只对long的时候成立还是short时也同样成立呀
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对A-B+C-D不太理解，对于A、B来说是应该存在价格变化的，那么按照债券定价的话coupon的那部分损失不是应该被包括在A和B的价差上了吗？为什么还要用一个D来专门计算损失的利率？
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请问这一题的公式变成cdf的过程是怎么样的呢
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