三因素模型 Rmt的含义

老师题目说的是“A 3-month forward contract trades at USD 0.7415 per pound”，因此不是应该long 这个forward contract吗？为什么要选择long futures

能不能帮忙总结一下 什么情况需要折现？？

这题的解析第二行是不是不完整

老师 考试会考convexity adjustment吗？需不需要掌握公式呢

老师为什么远期合约的价值为零？那咱们之前折现到0时刻求valuation的时候结果也不是0啊

用一价法复制债券时，两个复制的债券 权重相加是永远等于1么？

ppt58夜里deltagamma公式里D还有P是代表什么

我还是没懂为什么向上倾斜，YTM随着coupon的升高而降低 向下倾斜，YTM随着coupon的升高而升高

请问一下第一张图的题目求x的均值，为什么是用x的值乘的一个联合概率，但是在第二张图的题目，却是用数值数值乘以一个条件概率呢