老师，在这个题目中的no skewness （无偏度）是什么意思？

老师，在这个题目中的no

为啥A不贴切 0.0

为什么借钱就要付固定利率，然后欧洲美元期货就要short，这一环节想不明白

老师你好，basis风险是后期会讲解的吗？为什么我前面好像没学过。

17:06老师，是不是意思就是因为这三个portfolio都是只有系统性风险，而同一市场上的系统性风险都是一样的，所以tr一样？

老师，建议每个选项的讲解都清楚一点，有点一笔带过了，有些没咋听懂。

講義裏的第七版沒有講，裏面有一條公式也漏掉（N=hQA/QF)，是剪接的問題嗎？

Ppt13，计算题为什么CI的范围是【u-1.96standard error，u+1.96standard error】呢？CI的范围不应该是【u-1.96standard deviation，u+1.96standard deviation】吗？

Standard deviation 和standard error的区别请问可以再讲一下吗？还是不太明白