老师 能否解释一下 为啥单尾是1.645而双尾是1.96呢？
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long covered call = long call + short stock 吗
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请问write protective put = short put + short stock 吗
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老师我不太理解stop- loss 策略的追涨杀跌, 为什价格下降的时候相当于杀跌, 为什么要在价格下降时必须卖出股票
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请问六个希腊字母是不是只能用来衡量欧式期权和不能提前行权的sensitivity, 不能用来衡量可以提前行权的
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请问delta是相当于标的资产价格的线的slope吗
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请问怎么理解(1)BSM model 中的“security trading is continuous”(2)BSM中说期权不能提前行权, 所以是不是就不能用BSM给可以提前行权的美式定价
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如果二叉树有三步的话, 期权的价格可不可以直接带这个公式, 还是只能一步步往前推
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