可以在解释一下这个题的每一个选项吗不太明白什么意思

请问这里将以上说的, 是只有在利率变化比较小的时候才考虑Rho,的影响吗? 那利率变动比较大的时候就不考虑了吗? 什么时候算是利率变动比较大, 和利率变动比较小的?

请问theta是不是i只能用于衡量美式, 之前不是说过, 时间对于欧式的影响不确定吗

可以解释一下什么是volatility smiles, 和下面的两个公式吗, 下面这两个公式是不是只能用在五分红的欧式期权? 有分红的欧式, 美式不能用对吗

请问当gamma neutral 是delta是不是一定也neutral

请问怎么理解gamma is the same for call and put position 是指gamma 和call put 同方向变化, 就是gamma上升, call put也上升, 吗

请问delta对冲的策略是相当于,在short call是买入股票,在long call是卖出股票吗

本题没有说明每天的波动率是iid的，为什么能用平方根法则？如果我求出一天的概率，然后用二项分布求，为什么答案不对？

老师283为什么选b呢？如果一个投资组合是尖峰肥尾的分布，一个是正态分布，那应该选正态分布的投资组合吧肥尾不是损失更多么？题目是问哪个投资组合比正态分布更值得持有么

老师282为什么选d矮峰分布？题目如何翻译更合适呢