在讲coupon rates时候老师举了三个例子，我想知道如果是zero-coupon时，既然利息率已经是0了，那么为什么前后债券价格还会不同呢？不是应该都为100吗
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这个1.5百分之为什么是N -1、而不是n
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老师可以讲解一下3%是怎么换算到2.99%的吗？谢谢
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2B 选项为啥交易日方差是季节性的体现呢
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如果是short call，in the money时Δ不是接近零嘛，这时cost应该不是最高吧？
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为什么在国债发行日的时候，发行价格等于face value时，coupon rate=ymt?
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