老師你好，想問一下第16條是因為題目是求半年的，所以S1，S2和F0三個數都除2？但是為什麼代入公式不是t1=0.5,t2=1嗎？這些次方都不用了？

21题老师第三个式子是不是有符号写错了，按老师写的公式这样算F2不等于75000。

老师这道题为什么选B呢

这题的第三个描述，为什么不是在期货溢价的时候挣钱啊？不是在说那个做的短期对冲吗？对冲不是买去期货嘛，被对冲的交易不是卖出石油的远期合约吗？那个在期货溢价的时候才会损失啊。另外，第二个描述，我不能理解的是stack roll 和strip 的区别，到底哪个成本更低。哪个基差风险较小？

老师，请问这道题的A和D是如何解释呢？为什么错误？

视频声音有点小

老师好，不知道问的是哪一个知识点，f1和f2是什么意思

volatility和varianceswap可以再讲一下吗，老师好像视频里没怎么讲，考试要掌握到什么地步呢？

题目里说seasoned 5.5%的security，那究竟是按季度付息还是按月付息？ 怎么去判断呢？

这个图片为什么european call是那两个组合，long assetor nothing，和shortcash or nothing不是相当于，不是k-St吗（因为long是买，-St）