请问put 的rho是不是这样画呢

为什这里本身的头寸是short theta

老师你好，我想问下dollarroll的算法，为什么还要加12天的利息呢？如果我是1.12买，2.12卖中间不是正好一个月吗？

这里说rho 和delta很像可以举一下例子是怎么像吗

请问stop loss strategy 和delta hedging有什么区别, stop loss strategy会100% 对冲吗, 还是只是partially cover

请问解析中的这句话Please note that, also, as the volatility (sigma) approaches zero, the Black-Scholes similarly approaches the minimum value: S_0-Ke^(-rT)., 波动率接近于0 是为什么吗

请问解释中的4.912是怎么算的

还是久期凸性对冲的问题，图二的问题之前经过老师的解答，我知道怎么做了，但是图一的问题让我迷惑了起来。麻烦老师再解答一下

请问根据讲义上的公式,(N/N+M)*C算出来的是持有者现在行权可以获得的payoff, 然后38题这里用这个公式算出来这个price, 所以持有者现在行权可以获得的payoff是等于price吗

这题没看懂，这个原理也没太明白