老师好，关于T-bill的价格计算，我能不能理解为给定债券收益率、期限，终值后的简单贴现运算呢？
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这个题，forward price是20.5，spot price是20.34，为什么不是upward呢
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请问这个题为什么是卖（issue)而不是买(buy)
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如果这道题有个选项是购买力平价理论，能不能选？
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老师可以问一下十一页这里的应计利息的计算思路是什么，为什么可以直接用12/30这样子计算鸭
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这道题的连续复利贴现，只能把三个时间点分别贴现求和并且手算吗，考试的时候如果时间段很多怎么办
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课程是例子说初始保证金跌倒维持保证金一下要补钱，但是之前介绍初始保证金的时候，说初始保证金是不动的且要支付利息，只有变动保证金动。两者是否矛盾？还是说两个初始保证金的意义不同，一个是指代理商对ccp，另一个是指投资者对代理商的
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付出去为什么是+4%，这里老师讲的很晦涩难懂
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老师可以麻烦再问一下计算器计算p1、p2的时间按键在哪里与
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