可以帮我理一下第一题的思路嘛，不是很懂

301题的B选项，我也可以拒绝原假设啊

老师，您好我想问一下FRA和利率互换的多头为什么是支固定？依据是什么呢？

1;21;41处为什么fv=0

第二题的B选项为什么是对的？能再解释一下吗？

关于样本均值的标准差 西格玛/根号n 推导过程是怎么样的 一下子脑子卡壳了完全不知道怎么来的

14题，这个是two-year bond, 为什么只用计算T1时刻，而且T1时刻折回去就是用Face value 100。并不是在T1时刻记成利息，然后在T2时刻再用100+利息折回去计算price？

老师好，请问这题能不能可以用计算器算出spot rate再推远期利率：计算器的五个键算出YTM，再用YTM+1得出 spot rate，然后用即期利率计算远期利率

老师好，这一题还是没明白，A选项AI是covers the part of the next coupon payment not earned by seller. AI是卖方未赚取的下一笔付息部分，不就是说buyer要把交易日以前直到上一次贴现日，seller持有的这一段时间的补偿吗？为什么不对呢

这里举的例子，未平仓合约数是90，交易量110，为什么说未平仓合约数大于交易量呢？