老师请问这里讲的是不是有点问题啊，如果都是用买卖权平价来复制chooser option的话，怎么一会st一会s0啊，我都不知道用哪个了，按照买卖权平价，这俩不应该都是s0吗

哪里的假设Rm-R>0?

第21题，可否这样做题：不行权价值为0，行权的FV=45，行权概率N（d2），PV=45*N（d2）*e^rt

T时刻为什么是F0-K？

老师好，为什么操作风险 损失严重程度倾向于使用对数正态分布进行建模，损失频率通常使用泊松分布进行建模?

为什么rf要在分子Q要在分母？不都是提供收益的吗？如果Q理解成红利，那1年后F=S（1+Q）（1+rf）才对呀，不知道是哪里的问题，还请老师详细解答下哈

怎么理解短期的期权是折线长期是曲线

为什么这里storage cost要折现 正常情况下直接加u就可以吧

请求老师讲解这一题的具体做法

老师 弱弱的问句 为啥2%的显著性水平的var是第倒数五个呀