巴塞尔II规定要计算操作风险到99.9%每一年，还有没有其他风险的要求，比如信用风险什么的
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这里的portfolio value changes是指factor changes 1bp 组合价值下降多少吗
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题干没有看到，能详细解释一下吗？
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计算过程中小数取几位？ 自己算的老是和答案有差，比如这题答案里计算u,d的时候小数2位，P4位，考试的时候用几位小数计算合适呢？
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计算fu/fuu的时候如果是put option无论欧式还是美式都用max（k-St，0）call的话就用max（St-k，0）对吗
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为什么loan增加1% 标准差的变动是1.2*1.01呢
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为什么t=6，显著性水平就是99%呢
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