可否将 "the lowest value that the portfolio will fall to" 转化为VaR的思想，这样 fall 的幅度等于VaR，如此考虑的话用单尾，VaR 1-day=2.33*8，Var 5-day=sqrt（5）*2.33*8。60减去VaR 5-day的值即为所求？

买入或者卖出股票为啥不影响组合的gamma？

涉及外汇的时候 XXX/YYY中XXX是放在分母，YYY放在分子，所以XXX是本币YYY是外币吗

在Greek letter的课件里 其实没有涉及到很多计算题，delta-gamma neutral对冲不是应该先引入gamma再计算delta吗？

为什么后面几步要折现 从哪里看出来的 这个题的整体思路可以说一下吗 谢谢

这个汇率为什么要这样减呢 可以详细解释一下吗 谢谢

最后一步计算损失和收益可以具体解释一下吗？

四个选项能分别解释一下吗 另外straddle和strangle都是long吗？ 谢谢

他相当于一个long call 为什么利润不能18-14？

老师计算VAR值一共有几种方法啊，可以总结一下他们的特点吗，局部分析和全面分析法分别指什么