阿同学回答（2）
杨玲琪2022-10-06 02:18:35
杨玲琪同学你好，
这道题的关键是“direction is uncertain”，“magnitude will be significant”，也就是说对未来的预期是波动大，但是方向不定，所以我们应该选择赌波动的交易策略。
A选项Long call+long put，同执行价格，是常规的straddle（是long），属于赌波动的策略，波动大的时候获利。
B选项Long call+short put，根据p+S=c+PV(K)，c-p=s-PV(K)，因此构造出的是一个与多头远期合约类似的头寸，用于对未来有方向预期的情况。
C选项short call+short put，属于short straddle，在波动小的时候获利。
D选项short call+long put，与B选项正好相反，类似于一个空头远期合约头寸，用于对未来有方向预期的情况。
综上，应选A。
希望能解答你的疑惑，加油！
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赵灵儿2023-02-18 11:23:35
赵灵儿Short straddle哪里讲过，老师可以详细讲一下么
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