请问EWMA公式中的rn-1表示的不是今天的收益率吗？这里写成了u是表示在EWMA和GARCH公式中的rn-1都表示的是今天一天的平均收益率只不过写成了r？
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这道题一开始的买价不需要往后复利求现值嘛，93.4直接减掉了
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老师67题，使用delta- normal法去计算VaR值的时候，没有考虑尾部最大损失，所以说结果不应该是被低估的吗，那算出来的VaR不应该要比蒙特卡洛模拟计算出的要小吗？
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请问老师这里的波动率计算公式是什么意思呢？volatility estimated for day n from the return on the m previous days。
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Skewness算出来是负数就是负偏。请问如果一个skewness算出来是1，另外一个skewness算出来是3。是否可以说第1个分布相较于另外一个分布是负偏?也就是说是否存在分布是负偏，但是他的skewness有可能是正数的情况？
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第56题，分母使用了trackingerror，但分母不应该用TEV嘛？
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FRM一级中的参数法和非参数法分别有哪些，能否总结下，谢谢。
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为什么题目treynor ratio 是E（r）/B,教材是E（r）-rf/B？第29题！
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为什么这里根据BSM模型的式子就可以直接知道公式的后半部分就是cashornothing的价值呢
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这题用effective duration是不是也可以算出来
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